Chỉ Báo CCI Và Cách Sử Dụng Chỉ Số Này Với Các quyền chọn

Ở các phần trước, IQ Options Việt Nam đã giới thiệu với các bạn các loại chỉ báo có thể dùng để dự báo xu hướng tăng, giảm của chuỗi số liệu, từ đó làm cơ sở cho các quyết định đầu tư hiệu quả của bạn.

Xem bài viết chỉ báo dao động AO

Xem bài viết Chỉ báo MACD

Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một loại chỉ báo cũng rất hữu ích trong việc xác định: nên mua hay bán – chỉ báo CCI.

Cảnh báo rủi ro: Tiền vốn của bạn có thể có nguy cơ gặp rủi ro. Tài liệu này không phải lúc nào cũng chính xác vì vậy nó không phải là một lời khuyên cho nhà đầu tư.

Cci – chỉ báo Kênh Hàng Hóa Được Xuất Hiện Lần Đầu

CCI – chỉ báo kênh hàng hóa được xuất hiện lần đầu tiên trong các tài liệu chuyên ngành vào cuối những năm 1970. chỉ báo CCI được tạo ra bởi Donald Lambert, với mục đích sử dụng để phân tích thị trường hàng hóa. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng, với những nguyên tắc hoạt động của chỉ báo CCI, có thể áp dụng để phân tích tất cả các ngành tài chính, các loại tiền tệ, chứng khoán và các thị trường phái sinh.

Điều này đã được thể hiện rất rõ trong chu kỳ kinh tế: từ những cuộc khủng hoảng khắc nghiệt đến thời kỳ phục hồi. Thị trường thì luôn phản ứng một cách quá mức với sự khủng hoảng hay phục hồi của nền kinh tế. Những biến động thăng – trầm của thị trường cao đến nỗi, đôi khi dẫn đến sự sụp đổ của các tập đoàn cá nhân, hay trong một số ít trường hợp, còn là sự sụp đổ của chính phủ. Nhưng đến cuối cùng, nền kinh tế thế giới luôn cân bằng và ổn định trở lại.

chỉ báo CCI LÀ GÌ?

Từ những biến động của chu kỳ kinh tế, Donald Lambert đã đưa ra ý tưởng, chỉ báo CCI sẽ tính toán khoảng biến động ổn định của những thay đổi trong các thị trường hàng hóa, và từ đó xem những sai lệch bất thường của các định mức này như là dấu hiệu các biến số sẽ thay đổi theo chiều ngược lại – với giả định rằng hệ thống này sẽ hồi phục khi chạm đấy và biến động xoay quanh một mức độ ổn định trung bình (tương tự như chu kỳ kinh tế).

Ta có thể thấy, trong hầu hết các trường hợp, Lambert đúng. Nếu ta đặt chỉ báo này là “fast” (CCI được biểu thị phía dưới biểu đồ giá) – chúng ta có thể nhìn thấy những điểm mà đường chỉ báo CCI lệch khỏi “kênh tiêu chuẩn” (standard channel):

Ta thấy rằng, trong cả 4 trường hợp đầu tiên (1), chỉ báo là đúng.

Trong trường hợp thứ 5 (2), mức giá “took off”.

Có gì sai trong trường hợp thứ năm? Vấn đề nằm ở loại chỉ báo. Chỉ báo là này một loại dao động – một chỉ thị phẳng sẽ có “nếp gấp” khi có một xu hướng thay đổi xuất hiện. Có thể hiểu một cách đơn giản:

Khi nào giá cả của tài sản còn biến động trong một phạm vi ổn định, chỉ báo CCI sẽ có thể phát hiện được hầu hết những sự biến đổi hay đảo ngược. Nhưng chỉ cần giá của tài sản tăng đà theo một hướng nhất định nào đó, tín hiệu dự báo sẽ bắt đầu sai.

CÔNG THỨC TÍNH chỉ báo CCI

Chúng ta hãy xem xét công thức của chỉ báo này để có thể hiểu rõ bản chất và cách sử dụng đúng thuật toán của chỉ báo CCI. Nếu như bạn không có hứng thú với các công thức toán học, bạn có thể bỏ qua phần này. Nhưng để sử dụng công cụ CCI một cách tối ưu nhất, tốt hơn là bạn nên hiểu được công thức của nó.

Như bạn đã biết, dòng giao dịch của thị trường tạo thành một “ngọn nến” (candle) với bốn cực là 4 điểm giá: điểm mở cửa – open (1) và điểm đóng cửa – close (2), và hai cự: cao – high  (4) và thấp – low (3).

Donald Lambert đã sử dụng mức giá trung bình của các cực high – low cộng với giá đóng cửa – close, và gọi nó là Giá Điển Hình – typical price

Bằng cách tính toán cho các candle trong những khoảng thời gian đã chọn, chúng ta có thể lấy các giá trị trung bình bằng cách sử dụng giá trị trung bình trượt giản đơn SMA (tp):

So sánh độ lệch của mức giá điển hình ở các thời điểm với mức giá trung bình bằng cách tính giá trị độ lệch trung bình trượt MAD giữa mức giá điển hình tp và giá trị trung bình trượt giản đơn SMA(tp) |trị tuyệt đối|

Sau khi tính được MAD, chúng ta chỉ cần so sánh độ lệch hiện tại của giá tiêu biểu với giá trị MAD đã được tính ở trên:

Tuy nhiên, lấy gì làm chuẩn so sánh để xác định xem độ lệch trên có “bình thường” hay không?

Donald Lambert đã chọn nhân tố 2/3 – dựa trên mật độ phân bố xác suất bình thường.

Chúng ta đều nhớ “quy tắc 3 sigma” rằng – với xác suất 99,73%, các giá trị ngẫu nhiên nằm trong ba độ lệch, và nằm ngoài 2 trong số đó sẽ gây ra hiệu chỉnh.

2/3 = 1 / 0.015, và từ đó ta có công thức CCI cuối cùng như sau:

Các mức xác định kênh được lấy là 100 (+ 100 là giới hạn trên và -100 là giới hạn dưới). Giống như đối với bất kỳ dao động nào, nội tại của chỉ báo CCI là xác định các mức quá mua và quá bán. Trong một thị trường phẳng và ít biến động, các mức giá hiếm khi sai lệch khỏi hai giới hạn của kênh đã xác định.

SỬ DỤNG chỉ báo CCI – Mô Hình Kinh Doanh Thương Mại

Có hai mô hình MUA – BÁN cơ bản khi sử dụng chỉ báo CCI phân tích dao động: vượt qua mức +100 (đường màu xanh ) và -100 (đường màu đỏ trên biểu đồ).

MUA tài sản khi đường CCI vượt qua giới hạn + 100

BÁN tài sản khi đường CCI vượt qua giới hạn dưới -100

Để giao dịch ở các kênh phẳng và ít biến động hơn, hãy sẵn sàng cho một giao dịch khi nó vượt qua đường mức +100 (màu xanh) và thay đổi đảo chiều – thấp hơn hoặc cao hơn mức này. Hình dưới đây cho thấy tín hiệu CCI  BÁN:

chỉ báo CCI là tín hiệu MUA: Chờ đường CCI vượt qua đường mức -100 (màu đỏ), chuẩn bị giao dịch – và khi nó đảo chiều và vượt qua cùng một mức tăng, đó là thời điểm MUA.

Mô Hình CCI

Có các mô hình HÒA VỐN, XU HƯỚNG và  PHẢN XU HƯỚNG khi sử dụng chỉ báo CCI để phân tích.

Mô hình kinh doanh hòa vốn

Các mô hinh hòa vốn không phải là không thích hợp – bởi vì đây là một cách mà các nhà hoạch định thị trường sử dụng trong bước tiếp cận và thăm dò thị trường, để tìm cách xây dựng cho mình một vị thế trên thị trường.

Vậy nó hoạt động như thế nào? Khi sử dụng mô hình này, mỗi loại tài sản sẽ có các công ty chuyên môn kinh doanh nó liên tục trên cả 2 mặt của thị trường. Chính nhờ các nhà hoạch định thị trường này mà bất kỳ khách hàng nào ccuxngos thể mua – bán tiền tệ trong suốt 24 giờ, và luôn luôn nhận được “giá thị trường” mà không gặp bất cứ thất bại nào. Khi ấy, các tổ chức tài chình chủ yếu sử dụng dịch vụ của các nhà hoạch định thị trường. Một lượng vốn lớn dần dần được đổ vào thị trường này, để không làm tăng hoặc hạ thấp giá cả của các loại tài sản. Và vì thế, một thị trường  “phẳng” ít biến động giá cả sẽ là điều kiện để xây dựng một vị thế trên thị trường. Khi tin tức nổi lên trên thị trường, hầu hết các nà giao dịch đều vội vã trao đổi ở “bên này”, và như thế các nhà hoạch dịnh thị trường sẽ “cho đi” từng phần vị trí họ đã giành được.

Hai mô hình còn lại, được chủ yếu các nhà đầu cơ sử dụng, rất phức tạp nên chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau nếu có cơ hội.

Nói tóm lại, chỉ báo CCI là một công cụ lý tưởng cho việc tạo ra và phân tích một hệ thống giao dịch. Bởi như chúng ta đã thấy, thuật toán của chỉ báo này dựa trên cả sự biến động của các xu hướng và sự ổn đinh. Mục tiêu của chúng ta khi tạo một mô hình kinh doanh là – lựa chọn các bộ lọc để phát hiện trạng thái của thị trường: đâu là phẳng và đâu là xu hướng.

Trên đây là những kiến thức cơ bản nhất về công cụ chỉ báo kênh hàng hóa CCI.

Đón chờ bài viết về mô hình kết hợp sử dụng chỉ báo CCI và MA để dự báo xu hướng chuỗi số liệu trong phần tiếp theo của IQ Option Việt Nam nhé!. Còn bây giờ, bạn đã sẵn sàng để thử áp dụng chỉ báo CCI trong giao dịch của mình hay chưa?

Cảnh báo rủi ro: Các sản phẩm tài chính do IQ Option cung cấp mang một mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến mất tất cả các khoản tiền của bạn. Bạn không nên đầu tư tiền khi bạn không có đủ tài chính.